Хеджирование позиций
В данной статье мы разберемся со следующими вопросами:
1. Что такое хеджирование позиций?
2. Для чего необходимо хеджировать валютную позицию?
3. Как осуществлять хеджирование?
1. Что такое хеджирование позиций.
Иногда вместо понятия «хеджирования» используется понятие «лок» или «замок». Хеджирование - это профессиональный термин на финансовых рынках и означает открытие противоположной сделки по отношению к основному соглашению.
То есть, если вы, например, сделали покупку какого-либо финансового актива (не важно это ценная бумага или валютный контракт), то хеджированием позиции будет продажу того же количества финансового актива. При полном хеджировании ваша валютная позиция становится равной нулю, при частичном хеджировании вы просто уменьшаете размер вашей валютной позиции.
Данная техника используется в том случае, если трейдер уже несет убытки по позиции и «хеджирования» - это открытие соглашения в противоположном направлении (по той же валютной паре и тем же лотом).
2. Для чего необходимо хеджировать валютную позицию.
Хеджируют валютную позицию для уменьшения риска. В торговле мы будем применять хеджирования позиции также для того, чтобы уменьшить психологический эффект, а также для того, чтобы не откладывать убытки на депо. Тем не менее, фактически у вас все равно могут откладываться убыточные сделки на депо, но в результате умелого использования хеджирования вы сможете вывести ущерб, что содержится внутри хеджа в ноль или даже в плюс. В результате, разница между «балансу на конец» и «балансом на начало» будет положительная.
Хеджирование применяется, когда трейдеру необходимо взять тайм-аут и понять, что же все-таки происходит на рынке.
Также хеджирование позволяет сохранить депозит, не давая позиции далеко уйти в минус. Очень часто хеджирование используется, если трейдер не устанавливает ограничивают ордера стоп-лосс.
3. Как осуществлять хеджирование позиции.
Хеджирование валютной позиции используется вместо фиксации убытка (то есть вместо использования защитной остановки в виде stop-loss ордера). Еще раз повторюсь, что хеджирование позиции необходимо на случай, если вы ошибетесь в анализе. После открытия валютной позиции по Торговой системе, вы вместо stop-loss ордера выставляете ордер на открытие обратной позиции.
Если вы ошиблись в анализе и у вас сработало хеджирования, то в этом случае просто ждете до тех пор, пока не произойдет разворот и, вместо открытия операции с Торговой системы в новом направлении, просто закрываете хедж (обратную позицию).
В данной стратегии следует учесть комиссионные расходы, свопы, которые также могут давать какой-то минусовое значение. Но все-таки это мало по сравнению с самой текущей сделки, которая находится в замке.
1. Что такое хеджирование позиций?
2. Для чего необходимо хеджировать валютную позицию?
3. Как осуществлять хеджирование?
1. Что такое хеджирование позиций.
Иногда вместо понятия «хеджирования» используется понятие «лок» или «замок». Хеджирование - это профессиональный термин на финансовых рынках и означает открытие противоположной сделки по отношению к основному соглашению.
То есть, если вы, например, сделали покупку какого-либо финансового актива (не важно это ценная бумага или валютный контракт), то хеджированием позиции будет продажу того же количества финансового актива. При полном хеджировании ваша валютная позиция становится равной нулю, при частичном хеджировании вы просто уменьшаете размер вашей валютной позиции.
Данная техника используется в том случае, если трейдер уже несет убытки по позиции и «хеджирования» - это открытие соглашения в противоположном направлении (по той же валютной паре и тем же лотом).
2. Для чего необходимо хеджировать валютную позицию.
Хеджируют валютную позицию для уменьшения риска. В торговле мы будем применять хеджирования позиции также для того, чтобы уменьшить психологический эффект, а также для того, чтобы не откладывать убытки на депо. Тем не менее, фактически у вас все равно могут откладываться убыточные сделки на депо, но в результате умелого использования хеджирования вы сможете вывести ущерб, что содержится внутри хеджа в ноль или даже в плюс. В результате, разница между «балансу на конец» и «балансом на начало» будет положительная.
Хеджирование применяется, когда трейдеру необходимо взять тайм-аут и понять, что же все-таки происходит на рынке.
Также хеджирование позволяет сохранить депозит, не давая позиции далеко уйти в минус. Очень часто хеджирование используется, если трейдер не устанавливает ограничивают ордера стоп-лосс.
3. Как осуществлять хеджирование позиции.
Хеджирование валютной позиции используется вместо фиксации убытка (то есть вместо использования защитной остановки в виде stop-loss ордера). Еще раз повторюсь, что хеджирование позиции необходимо на случай, если вы ошибетесь в анализе. После открытия валютной позиции по Торговой системе, вы вместо stop-loss ордера выставляете ордер на открытие обратной позиции.
Если вы ошиблись в анализе и у вас сработало хеджирования, то в этом случае просто ждете до тех пор, пока не произойдет разворот и, вместо открытия операции с Торговой системы в новом направлении, просто закрываете хедж (обратную позицию).
В данной стратегии следует учесть комиссионные расходы, свопы, которые также могут давать какой-то минусовое значение. Но все-таки это мало по сравнению с самой текущей сделки, которая находится в замке.
